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申万宏源私募基金研究月报1

2015-11-12 13:15:37   来源: 申万宏源  编辑:admin  浏览:1512次   字体:( )

申万宏源私募基金研究体系是对全市场阳光私募基金进行基于量化方法的客观评价。其中收益和风险各自又包括两个指标:收益包括年化超额收益和索提诺比率,风险包括最大回撤和月度最大损失。我们根据以上4个指标综合排序得到私募基金综合得分,并进行产品推荐。在私募产品收益和风险两大类指标的基础上,我们纳入产品数量作为第三个指标对私募基金公司进行综合打分,并进行私募基金公司推荐。

我们只选取过去两年内每月均披露净值的非结构型股票型私募基金进行评价,相对价值、管理期货类私募基金再单独进行排序。截止至2015年10月31日(净值数据取最后交易日数据),符合筛选条件的非结构化股票型私募基金数量共有812只。其他类型符合条件的私募基金有:相对价值26只,管理期货型3只。

经过4个指标综合排序,西藏银帆投资旗下产品表现抢眼,旗下4只产品银帆6期、7期、8期、5期分列1至4名;经过三大类指标综合排序,西藏银帆投资、中睿合银、翼虎投资等私募基金公司综合得分靠前,我们将综合排序前20%作为优先推荐产品或公司,20%-40%的作为推荐产品或公司。

所有得分和排名均根据私募基金产品或公司的历史业绩得出,不代表该产品或公司的未来表现。

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